Estratégias Comerciais Brilhantes

Estratégias básicas de negociação Mesmo que você decida participar da negociação de futuros de uma maneira que não envolve ter que tomar decisões comerciais comerciais (como uma conta gerenciada ou um pool de commodities), é mesmo útil para entender os dólares e centavos De como os ganhos e as perdas comerciais de futuros são realizados. E, é claro, se você pretende trocar sua própria conta, esse entendimento é essencial. Dezenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui está uma breve descrição e ilustração de várias estratégias básicas. Comprando (indo longo) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria ou item aumente de um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido posteriormente pelo preço mais alto, obtendo assim um lucro. Se o preço diminui em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, o ganho ou perda pode ser maior do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, assumir agora que é janeiro, o contrato de futuros de soja de julho está atualmente cotado às 6,00, e nos próximos meses você espera que o preço aumente. Você decide depositar a margem inicial requerida, digamos, 1.500 e comprar um contrato de futuros de soja de julho. Suponha ainda que, até abril, o preço de futuros de soja de julho subisse para 6,40 e você decide aproveitar seu lucro vendendo. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, seu lucro de 40 centavos em um bushel seria de 5.000 bushels x 40 cêntimos ou 2.000 custos de transação menores. Preço por bushel Valor do contrato de 5.000 bushel janeiro Compra 1 de julho contrato de futuros de soja 6.00 30.000 abril Venda 1 de julho contrato de futuros de soja 6.40 32.000 Ganho .40 2.000 Para exemplos de simplicidade, não leva em consideração comissões e outros custos de transação. Esses custos são importantes, no entanto, e você deve ter certeza de compreendê-los. Suponha, no entanto, que, em vez de aumentar para 6,40, o preço de futuros de soja de julho diminuiu para 5,60 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. Em 5 mil bushels, sua perda de 40 centavos de bushel chegaria a mais de 2.000 custos de transação. Preço por bushel Valor do contrato de 5.000 bushel janeiro Compre 1 de julho contrato de futuros de soja 6.00 30.000 abril Venda 1 de julho contrato de futuros de soja 5.60 28.000 Perda .40 2,000 Observe que a perda neste exemplo excedeu sua margem inicial de 1.500. Seu corretor convidaria, quando necessário, para fundos de margem adicionais para cobrir a perda. (Going short) para lucrar com uma redução de preço esperada A única maneira de reduzir o lucro de uma redução de preço esperada difere de longo para lucro de um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações. Em vez de comprar um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como esperado, o preço declina, um lucro pode ser realizado depois comprando um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra está abaixo do preço de venda anterior. Por exemplo, suponha que, em janeiro, sua pesquisa ou outra informação disponível indica uma diminuição provável nos preços do gado nos próximos meses. Com a esperança de lucrar, você deposita uma margem inicial de 2.000 e vende um contrato de futuros de bovinos vivos de abril a um preço de, digamos, 65 centavos por libra. Cada contrato é de 40.000 libras, o que significa que cada 1 centavo por libra de preço aumentará ou diminuirá o valor do contrato de futuros em 400. Se, em março, o preço declinou para 60 centavos por libra, um contrato de futuros de compensação pode ser Comprado a 5 cêntimos por libra abaixo do preço de venda original. No contrato de 40.000 libras, isso é um ganho de 5 centavos x 40.000 lbs. Ou 2.000 custos de transação menores. Preço por libra Valor do contrato de 40.000 libras janeiro Venda 1 de abril contrato de futuros de gado vivo 65 centavos 26.000 março Comprar 1 de abril contrato de futuros de gado vivo 60 centavos 24.000 Ganho 5 centavos 2.000 Dizem que você estava errado. Em vez de diminuir, o preço dos futuros do gado vivo de abril aumenta - por exemplo, 70 centavos por libra no momento de março, quando você liquida sua posição de futuros curtos através de uma compra compensatória. O resultado seria o seguinte: Preço por libra Valor de contrato de 40.000 libras janeiro Venda 1 de abril contrato de futuros de gado vivo 65 centavos 26.000 março Comprar 1 de abril contrato de futuros de gado vivo 70 centavos 28.000 Perda 5 centavos 2,000 Neste exemplo, a perda de 5 centavos Uma libra na transação de futuros resultou em uma perda total dos 2.000 que você depositou como margem inicial acrescida de custos de transação. Junte-se a Don Bright e seus proletores profissionais especializados da Zoe Trading para uma noite de diversão, jantar, bebidas e educação. ATLANTA MAR 10, DALLAS MAR 23, HOUSTON MAR 24, AUSTIN MAR 25. Phoenix 16 de abril, Miami TBA. NEGOCIAÇÃO DA BASE DE REALIDADE - UMA NOITE COM DON BRILHANTE E AMIGOS Free DinnerDrinksWorkshop HOUSTON TEXAS - MARÇO 24 Inscrição gratuita para Stocks and Commodities Magazine. Don Bright irá ajudar com suas questões comerciais. 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Definir o humor para uma discussão mais aprofundada sobre o negócio de negociação, e como transição para uma carreira comercial completa ou a tempo parcial. A Bright Trading possui centenas de comerciantes em todo o mundo, e Don dará vários exemplos de diferentes níveis de envolvimento de comerciantes, de minutos por dia a uma carreira a tempo inteiro. 6:00 O jantar é servido, aproveite a sua refeição. Don irá analisar alguns slides das suas aulas de Professional Trading e responderá às perguntas. A interação é fortemente encorajada. 6:30 Pegar pratos de jantar, etc. Continue com discussões de negociação e apresentação de Darren Boerner e Jennifer Berbas, designers de sistemas de negociação da Zoe Trading. Perguntas e Respostas de todos os participantes. 7:00 Conclusão das apresentações do jantar, uma pequena pausa para todos. 7:15. Início da oficina mostrando estratégias comerciais específicas para todos os comerciantes. Estratégia de abertura única, uma das estratégias mais bem-sucedidas em que os Brights se envolveram por 3 décadas. Abrangeremos abordagens automatizadas dessa estratégia também. Muitos comerciantes profissionais compõem apenas 6 valores com essa estratégia. Continuação da oficina para incluir mercado de fim de dia sobre desequilíbrios próximos e como os comerciantes brilhantes se beneficiam com essa informação. Mais uma vez, demonstrações automáticas de programas para esta estratégia também. Introdução a estratégias e estratégias de negociação de pares correlacionados. O Bright Trading possui a maior parte do dinheiro da Bright Family envolvido na negociação de mais de 300 pares correlacionados em uma combinação de metodologias de prazo longo prazo. Mais uma vez, como a automação beneficia grandemente essas técnicas. 8:30 ou posterior: Conclusão e Perguntas e Respostas com audiência. 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